PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с RNMBY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 1.84% против 38.75% соответственно.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
7.27%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-30.47%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%

Correlation

The correlation between ADMA and RNMBY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$1.97B

RNMBY:

$64.85B

EPS

ADMA:

$0.68

RNMBY:

€3.56

Коэффициент P/E

ADMA:

12.13

RNMBY:

67.40

Коэффициент P/S

ADMA:

3.93

RNMBY:

5.07

Коэффициент P/B

ADMA:

5.05

RNMBY:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$509.86M

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$312.42M

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$218.74M

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

ADMA vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMARNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.67

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-0.78

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.91

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.69

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.50

-0.45

ADMA vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и RNMBY

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMARNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-67.75%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-44.06%

-19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-44.06%

-24.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-44.06%

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-67.75%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

-40.00%

-26.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-16.73%

-36.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

20.36%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и RNMBY

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMARNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

12.05%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

33.85%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

45.65%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

44.78%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

41.51%

+27.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и RNMBY

ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
114.49M
1.97B
(ADMA) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADMA значения в USD, RNMBY значения в EUR

Сравнение рентабельности ADMA и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADMA Biologics, Inc. и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.5%
21.9%
Активы портфеля
ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

ADMA and RNMBY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs RNMBY's -67.75%.

RNMBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор