PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с FTNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 1.84% против 36.02% соответственно.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

FTNT

1 день
0.85%
1 месяц
24.31%
С начала года
84.23%
6 месяцев
77.94%
1 год
43.91%
3 года*
27.56%
5 лет*
26.15%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
FTNT
Fortinet, Inc.		84.23%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%

Correlation

The correlation between ADMA and FTNT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.17

The correlation between ADMA and FTNT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$1.97B

FTNT:

$108.67B

EPS

ADMA:

$0.68

FTNT:

$2.58

Коэффициент P/E

ADMA:

12.13

FTNT:

56.81

Коэффициент P/S

ADMA:

3.93

FTNT:

15.62

Коэффициент P/B

ADMA:

5.05

FTNT:

109.80

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$509.86M

FTNT:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$312.42M

FTNT:

$5.74B

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$218.74M

FTNT:

$2.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

ADMA vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMAFTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.98

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.47

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.43

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

2.09

-4.04

ADMA vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и FTNT

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и FTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMAFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-51.20%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-30.90%

-32.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-38.32%

-30.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-38.32%

-30.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-38.32%

-47.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

-2.25%

-64.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-16.22%

-36.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

21.07%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и FTNT

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMAFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

13.35%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

31.79%

+13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

45.18%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

43.94%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

40.88%

+28.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и FTNT

Ни ADMA, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
114.49M
1.85B
(ADMA) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADMA и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADMA Biologics, Inc. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.5%
80.3%
Активы портфеля
ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

Часто задаваемые вопросы

ADMA and FTNT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTNT has higher volatility (13.35%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs FTNT's -51.20%.

FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и FTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор