Сравнение ADKSX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADKSX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции ARSMX немного отстают с 9.48%.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и ARSMX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
ADKSX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
ADKSX
ARSMX
Сравнение ADKSX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.04 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.18 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.07 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -0.21 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.04 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.35 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и ARSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и ARSMX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и ARSMX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -51.75% | -45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -12.25% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -19.34% | -77.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -42.96% | -54.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -9.05% | -87.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -8.12% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.07% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и ARSMX
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.00% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.20% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 18.48% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 17.88% | +1,286.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 19.60% | +902.70% |