PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADJEX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADJEX с WWNPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADJEX (Azzad Ethical Fund) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ADJEX returned 9.12%/yr vs 18.73%/yr for WWNPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADJEX charges 0.99%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 25.77%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 9.12% против 18.73% соответственно.

ADJEX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
5.63%
С начала года
9.33%
1 год
7.29%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.84%
10 лет*
9.12%

WWNPX

1 день
-0.27%
1 месяц
11.13%
6 месяцев
11.28%
С начала года
25.77%
1 год
10.53%
3 года*
31.39%
5 лет*
16.39%
10 лет*
18.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADJEX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADJEX
Azzad Ethical Fund		9.33%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		25.77%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Correlation

The correlation between ADJEX and WWNPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г.

0.65

Over the past year, the correlation between ADJEX and WWNPX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с WISEXADJEX с IMANXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с PARMX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с WWWEXWWNPX с SPYWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с SWPPX

Доходность на риск

ADJEX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADJEX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADJEXWWNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.34

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.70

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.41

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

0.98

+0.68

ADJEX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWNPX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и WWNPX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и WWNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADJEXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-67.87%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-27.71%

+13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-41.13%

+15.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-41.13%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-43.51%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-23.77%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-13.96%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

11.64%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и WWNPX

Текущая волатильность для Azzad Ethical Fund (ADJEX) составляет 5.77%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADJEXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

8.95%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

26.93%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

34.26%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

33.12%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

28.78%

-7.24%

Сравнение комиссий ADJEX и WWNPX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и WWNPX

ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		6.53%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADJEX and WWNPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWNPX has higher volatility (8.95%) compared to ADJEX (5.77%). In terms of maximum drawdown, ADJEX dropped -55.62% vs WWNPX's -67.87%.

ADJEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADJEX и WWNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор