Сравнение ADJEX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADJEX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | -5.65% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ADJEX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 7.78% против 3.29% соответственно.
ADJEX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.78%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и VLEQX
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
ADJEX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
ADJEX
VLEQX
Сравнение ADJEX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJEX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.08 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.49 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJEX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и VLEQX
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и VLEQX
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADJEX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -35.60% | -61.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -11.43% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -33.46% | -63.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -35.60% | -61.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -19.59% | -76.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -12.40% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.37% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и VLEQX
Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADJEX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.03% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 8.50% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 16.35% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,000.11% | 19.30% | +980.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 707.17% | 19.25% | +687.92% |