PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADJEX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADJEX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADJEX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 7.78% против 13.73% соответственно.

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий ADJEX и TGFRX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
ADJEX
Azzad Ethical Fund

Доходность на риск

ADJEX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADJEX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADJEXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.06

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.59

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.93

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

7.48

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADJEX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADJEXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.06

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между ADJEX и TGFRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и TGFRX

ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и TGFRX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADJEXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.70%

-95.35%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-16.01%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.70%

-95.35%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.70%

-95.35%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-92.38%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-31.67%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

7.24%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и TGFRX

Текущая волатильность для Azzad Ethical Fund (ADJEX) составляет 6.81%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADJEXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

12.37%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

24.40%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

35.36%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,000.11%

793.45%

+206.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

707.17%

561.16%

+146.01%