Сравнение ADJEX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADJEX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | -5.65% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 7.78% против 21.10% соответственно.
ADJEX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.78%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и KMKNX
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
ADJEX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
ADJEX
KMKNX
Сравнение ADJEX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJEX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.32 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJEX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.58 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и KMKNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и KMKNX
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и KMKNX
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADJEX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -65.47% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -19.52% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -31.47% | -65.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -31.47% | -65.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -10.15% | -85.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -15.29% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 10.58% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и KMKNX
Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 6.81% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADJEX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.07% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 17.87% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 24.61% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,000.11% | 26.44% | +973.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 707.17% | 23.39% | +683.78% |