Сравнение ADJEX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ADJEX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADJEX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | -5.65% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 20.79% соответственно.
ADJEX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.78%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADJEX и KMKAX
ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
ADJEX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
ADJEX
KMKAX
Сравнение ADJEX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADJEX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.31 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADJEX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.89 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ADJEX и KMKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADJEX и KMKAX
ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADJEX и KMKAX
Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADJEX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -65.57% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -19.64% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -31.56% | -65.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -31.56% | -65.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -10.45% | -85.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -15.53% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 10.65% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADJEX и KMKAX
Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 6.81% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADJEX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.05% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 17.86% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 24.60% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,000.11% | 26.44% | +973.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 707.17% | 23.39% | +683.78% |