PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADJEX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADJEX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADJEX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 20.45% соответственно.

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий ADJEX и BFGIX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
ADJEX
Azzad Ethical Fund

Доходность на риск

ADJEX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADJEX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADJEXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.14

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.01

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.31

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

8.71

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADJEX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADJEXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.14

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.46

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.86

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.77

-0.76

Корреляция

Корреляция между ADJEX и BFGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и BFGIX

Ни ADJEX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и BFGIX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADJEXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.70%

-43.62%

-53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-11.96%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.70%

-35.71%

-60.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.70%

-43.62%

-53.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-7.50%

-88.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-7.89%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.18%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и BFGIX

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADJEXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.98%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

15.80%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

23.05%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,000.11%

22.58%

+977.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

707.17%

23.96%

+683.21%