PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. ADIV is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.80%/yr vs 6.17%/yr for KBA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%.

ADIV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
4.00%
С начала года
6.47%
1 год
9.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и KBA

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		6.47%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%6.82%

Correlation

The correlation between ADIV and KBA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.61

The correlation between ADIV and KBA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADIV и KBA

Секторы
ADIV
KBA

Финансовые услуги

31.8%
17.4%

Технологии

26.6%
34.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
5.4%

Недвижимость

8.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.5%

Здравоохранение

5.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Промышленность

2.3%
15.4%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

ADIV
31.8%
KBA
17.4%

Технологии

ADIV
26.6%
KBA
34.1%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.4%
KBA
5.4%

Недвижимость

ADIV
8.3%
KBA
0.5%

Потребительский защитный сектор

ADIV
5.1%
KBA
6.5%

Здравоохранение

ADIV
5.0%
KBA
3.7%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.2%
KBA
1.4%

Коммунальные услуги

ADIV
2.4%
KBA
3.2%

Промышленность

ADIV
2.3%
KBA
15.4%

Сырьевые материалы

ADIV

-

KBA
9.3%

Энергетика

ADIV

-

KBA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

ADIV vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.81

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.48

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.80

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

11.18

-8.30

ADIV vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и KBA

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-53.24%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-7.65%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-31.23%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-39.76%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-6.13%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-25.60%

+17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.28%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и KBA

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 4.33%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

9.30%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

15.80%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

20.29%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

27.47%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

25.46%

-9.08%

Сравнение комиссий ADIV и KBA

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и KBA

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.95%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and KBA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to ADIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, ADIV leads with 6.80% vs 6.17% for KBA. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 6.80% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.45% for KBA.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and CICC. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор