PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с INDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index. ADIV is actively managed, while INDY is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.80%/yr vs 2.27%/yr for INDY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.66%.

ADIV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
4.00%
С начала года
6.47%
1 год
9.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и INDY

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		6.47%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%12.38%

Correlation

The correlation between ADIV and INDY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.48

Сравнение распределения секторов ADIV и INDY

Секторы
ADIV
INDY

Финансовые услуги

31.8%
35.2%

Технологии

26.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
11.0%

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.0%

Здравоохранение

5.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Промышленность

2.3%
8.0%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Энергетика

-

11.0%

Финансовые услуги

ADIV
31.8%
INDY
35.2%

Технологии

ADIV
26.6%
INDY
8.5%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.4%
INDY
11.0%

Недвижимость

ADIV
8.3%
INDY

-

Потребительский защитный сектор

ADIV
5.1%
INDY
6.0%

Здравоохранение

ADIV
5.0%
INDY
4.7%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.2%
INDY
5.2%

Коммунальные услуги

ADIV
2.4%
INDY
2.9%

Промышленность

ADIV
2.3%
INDY
8.0%

Сырьевые материалы

ADIV

-

INDY
7.7%

Энергетика

ADIV

-

INDY
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO

Доходность на риск

ADIV vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.92

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-1.30

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.86

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.74

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.52

+4.40

ADIV vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и INDY

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-44.74%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-18.09%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-22.40%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-22.40%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-18.46%

+15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-12.26%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

8.79%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и INDY

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.62%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.62%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.46%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.00%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.50%

-3.12%

Сравнение комиссий ADIV и INDY

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и INDY

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности INDY в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.95%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and INDY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (4.33%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs INDY's -44.74%.

On 5-year performance, ADIV leads with 6.80% vs 2.27% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 6.80% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.95% for ADIV.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is India Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.65% for INDY.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор