PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADIV is actively managed, while FLTW is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.37%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

ADIV

1 день
-0.56%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.11%
1 год
17.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и FLTW

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		7.39%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%15.13%

Correlation

The correlation between ADIV and FLTW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between ADIV and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и FLTW

Секторы
ADIV
FLTW

Финансовые услуги

32.4%
12.6%

Технологии

25.5%
75.6%

Потребительский циклический сектор

16.3%
1.7%

Недвижимость

7.9%

-

Здравоохранение

5.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.6%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Промышленность

2.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
FLTW
12.6%

Технологии

ADIV
25.5%
FLTW
75.6%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
FLTW
1.7%

Недвижимость

ADIV
7.9%
FLTW

-

Здравоохранение

ADIV
5.6%
FLTW
0.6%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
FLTW
0.9%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
FLTW
1.6%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
FLTW

-

Промышленность

ADIV
2.4%
FLTW
4.0%

Сырьевые материалы

ADIV

-

FLTW
2.9%

Энергетика

ADIV

-

FLTW
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

ADIV vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIVFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
4.54

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
5.05

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

10.85

-9.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

34.18

-28.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADIV vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIVFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.54

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.95

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ADIV и FLTW

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-38.00%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.87%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-26.45%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-38.00%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.18%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.43%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.45%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и FLTW

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 4.27%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

11.76%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

21.34%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

26.03%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.44%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

21.77%

-5.41%

Сравнение комиссий ADIV и FLTW

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и FLTW

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.80%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and FLTW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to ADIV (4.27%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 6.37% for ADIV. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.46% for FLTW.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор