PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с FLJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. ADIV is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.80%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.

ADIV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
4.00%
С начала года
6.47%
1 год
9.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и FLJH

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		6.47%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.27%25.26%25.89%36.02%-2.75%1.93%

Correlation

The correlation between ADIV and FLJH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.48

Сравнение распределения секторов ADIV и FLJH

Секторы
ADIV
FLJH

Финансовые услуги

31.8%
15.8%

Технологии

26.6%
19.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.7%

Недвижимость

8.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.0%

Здравоохранение

5.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Промышленность

2.3%
25.2%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

ADIV
31.8%
FLJH
15.8%

Технологии

ADIV
26.6%
FLJH
19.4%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.4%
FLJH
12.7%

Недвижимость

ADIV
8.3%
FLJH
3.0%

Потребительский защитный сектор

ADIV
5.1%
FLJH
4.0%

Здравоохранение

ADIV
5.0%
FLJH
5.5%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.2%
FLJH
8.0%

Коммунальные услуги

ADIV
2.4%
FLJH
1.2%

Промышленность

ADIV
2.3%
FLJH
25.2%

Сырьевые материалы

ADIV

-

FLJH
4.4%

Энергетика

ADIV

-

FLJH
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

ADIV vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.33

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.11

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.16

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

15.64

-12.76

ADIV vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и FLJH

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-31.51%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.80%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-20.39%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-20.39%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.01%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-5.27%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.87%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и FLJH

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 4.33%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.77%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

15.03%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

19.26%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

18.72%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.88%

-3.50%

Сравнение комиссий ADIV и FLJH

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и FLJH

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FLJH в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.95%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and FLJH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (6.77%) compared to ADIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs 6.80% for ADIV. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.50% for FLJH.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJH is Japan Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор