PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с ENZL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADIV is actively managed, while ENZL is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 7.61%/yr vs -2.82%/yr for ENZL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for ENZL.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью 6.51%.

ADIV

1 день
-0.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.97%
1 год
13.25%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
Всё время*
6.94%

ENZL

1 день
0.08%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
3.21%
С начала года
6.51%
1 год
7.90%
3 года*
2.07%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
3.23%
Всё время*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADIV

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
$148.73K$96.79K$105.72K

ENZL

iShares MSCI New Zealand ETF
$6.81M$5.86M$3.47M

Сравнение доходности по годам ADIV и ENZL

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		9.97%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		6.51%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-2.52%

Correlation

The correlation between ADIV and ENZL is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.53

The correlation between ADIV and ENZL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и ENZL

Секторы
ADIV
ENZL

Финансовые услуги

32.2%
1.5%

Технологии

25.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

15.9%
1.2%

Недвижимость

8.1%
12.9%

Здравоохранение

5.2%
30.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.0%

Промышленность

2.5%
30.9%

Коммунальные услуги

2.0%
12.6%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

ADIV
32.2%
ENZL
1.5%

Технологии

ADIV
25.8%
ENZL
0.5%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.9%
ENZL
1.2%

Недвижимость

ADIV
8.1%
ENZL
12.9%

Здравоохранение

ADIV
5.2%
ENZL
30.0%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.8%
ENZL
1.4%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.5%
ENZL
3.0%

Промышленность

ADIV
2.5%
ENZL
30.9%

Коммунальные услуги

ADIV
2.0%
ENZL
12.6%

Сырьевые материалы

ADIV

-

ENZL
4.4%

Энергетика

ADIV

-

ENZL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWAENZL с EWQ

Доходность на риск

ADIV vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADIV c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.50

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.80

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.61

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

1.64

+2.42

ADIV vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ENZL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и ENZL

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-42.44%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.90%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-20.67%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-36.86%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-24.62%

+24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-12.94%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.83%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и ENZL

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 3.34%, в то время как у iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.30%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.77%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.91%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

18.58%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

20.38%

-4.04%

Сравнение комиссий ADIV и ENZL

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ENZL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и ENZL

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ENZL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.86%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.12%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and ENZL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENZL has higher volatility (4.30%) compared to ADIV (3.34%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs ENZL's -42.44%.

On 5-year performance, ADIV leads with 7.61% vs -2.82% for ENZL. On fees, ENZL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 7.61% return vs -2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.12% for ENZL.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson and iShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.50% for ENZL.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор