PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с DXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. ADIV is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.36%/yr vs 26.01%/yr for DXJ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.74%.

ADIV

1 день
2.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.95%
1 год
13.71%
3 года*
16.41%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
-0.20%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
53.35%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и DXJ

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		7.23%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%3.12%

Correlation

The correlation between ADIV and DXJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ADIV и DXJ

Секторы
ADIV
DXJ

Финансовые услуги

32.4%
18.3%

Технологии

25.5%
12.9%

Потребительский циклический сектор

16.3%
15.6%

Недвижимость

7.9%

-

Здравоохранение

5.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.5%
0.1%

Промышленность

2.4%
27.4%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
DXJ
18.3%

Технологии

ADIV
25.5%
DXJ
12.9%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
DXJ
15.6%

Недвижимость

ADIV
7.9%
DXJ

-

Здравоохранение

ADIV
5.6%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
DXJ
2.7%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
DXJ
0.1%

Промышленность

ADIV
2.4%
DXJ
27.4%

Сырьевые материалы

ADIV

-

DXJ
8.5%

Энергетика

ADIV

-

DXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

ADIV vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
3.02

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.04

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.88

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

18.93

-14.53

ADIV vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и DXJ

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-49.63%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.98%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-22.19%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-22.19%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.34%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-14.32%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.83%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и DXJ

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.64%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.56%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

17.73%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

19.02%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

20.17%

-3.76%

Сравнение комиссий ADIV и DXJ

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и DXJ

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DXJ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.81%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and DXJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (5.29%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.01% vs 6.36% for ADIV. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.01% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.09% for DXJ.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while DXJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор