PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADGAX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADGAX с AGRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AB Growth Fund (AGRFX).

ADGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADGAX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		-7.11%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Доходность по периодам

С начала года, ADGAX показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ADGAX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 12.08% против 14.62% соответственно.

ADGAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.63%
1 год
13.21%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.08%

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Opportunities Fund

AB Growth Fund

Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ACGYXADGAX с ALTFXADGAX с NWAUXADGAX с QUASXADGAX с QUERXADGAX с DHAMX
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Сравнение комиссий ADGAX и AGRFX

ADGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX
AB Growth Fund
ADGAX
AB Core Opportunities Fund

Доходность на риск

ADGAX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADGAX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADGAXAGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.49

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.85

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.64

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

2.33

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADGAX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADGAXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между ADGAX и AGRFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и AGRFX

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		16.85%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и AGRFX

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и AGRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADGAXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-61.88%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-15.92%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-35.21%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.10%

-35.21%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-12.72%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-15.82%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.35%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) составляет 5.56%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADGAXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.15%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.46%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

20.85%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

20.85%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.42%

-2.75%