Сравнение ADFI с AEMS
ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) are both exchange-traded funds - ADFI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Anfield, while AEMS is a Derivative Income fund managed by Anfield. Over the past year, ADFI returned 3.22% vs 26.69% for AEMS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ADFI charges 1.75%/yr vs 1.21%/yr for AEMS.
Доходность
Сравнение доходности ADFI и AEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у AEMS с доходностью 14.93%.
ADFI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- -0.11%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- —
AEMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADFI и AEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.11% | 2.47% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 14.93% | 11.86% |
Correlation
The correlation between ADFI and AEMS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADFI vs. AEMS — Ранг доходности на риск
ADFI
AEMS
Сравнение ADFI c AEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Anfield Enhanced Market ETF (AEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADFI | AEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.36 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 8.71 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADFI и AEMS
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки AEMS в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и AEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADFI | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -11.37% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -11.37% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -8.91% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -1.77% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.07% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и AEMS
Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.34%, в то время как у Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADFI | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 12.28% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 17.90% | -14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 20.36% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 19.97% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 19.97% | -14.11% |
Сравнение комиссий ADFI и AEMS
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AEMS в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и AEMS
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности AEMS в 447.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.46% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 447.11% | 7.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADFI and AEMS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEMS has higher volatility (12.28%) compared to ADFI (1.34%). In terms of maximum drawdown, ADFI dropped -17.62% vs AEMS's -11.37%.
On 1-year performance, AEMS leads with 26.69% vs 3.22% for ADFI. On fees, AEMS is cheaper at 1.21% per year. On volatility, ADFI has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AEMS has performed better with a 26.69% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AEMS is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.
AEMS has the higher dividend yield at 447.11%, compared with 3.46% for ADFI.
ADFI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AEMS is Derivative Income. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 1.21% for AEMS.
AEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADFI и AEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор