Сравнение ADFI с AEMS
ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) are both exchange-traded funds - ADFI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Anfield, while AEMS is a Derivative Income fund managed by Anfield. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ADFI charges 1.75%/yr vs 1.21%/yr for AEMS.
Доходность
Сравнение доходности ADFI и AEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у AEMS с доходностью 15.80%.
ADFI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADFI и AEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 0.16% | 2.49% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
Correlation
The correlation between ADFI and AEMS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADFI vs. AEMS — Ранг доходности на риск
ADFI
AEMS
Сравнение ADFI c AEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Anfield Enhanced Market ETF (AEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | AEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.00 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и AEMS
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки AEMS в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и AEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADFI | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -11.37% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.17% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -1.48% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и AEMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADFI | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 16.11% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 16.11% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 16.11% | -10.23% |
Сравнение комиссий ADFI и AEMS
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AEMS в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и AEMS
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности AEMS в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.24% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADFI and AEMS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AEMS is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AEMS is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.
AEMS has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 3.24% for ADFI.
ADFI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AEMS is Derivative Income. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 1.21% for AEMS.
Подберите оптимальное распределение для ADFI и AEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор