Сравнение ADDS с VSMV
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. ADDS is actively managed, while VSMV is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ADDS charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и VSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и VSMV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 0.41% |
Correlation
The correlation between ADDS and VSMV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. VSMV — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSMV
Сравнение ADDS c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и VSMV
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и VSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -31.33% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -0.61% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.39% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и VSMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 9.30% | +33.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 12.87% | +29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 14.99% | +27.79% |
Сравнение комиссий ADDS и VSMV
ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и VSMV
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.31% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and VSMV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.
VSMV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for ADDS.
ADDS is categorized as Multi-factor, while VSMV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Hedgeye and Crestview. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.35% for VSMV.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и VSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор