Сравнение ADDHY с ACRE
ADDHY (Addtech AB (publ.)) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. ADDHY operates in Industrial Distribution (Industrials), while ACRE operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, ADDHY returned 19.67%/yr vs -7.29%/yr for ACRE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADDHY и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDHY показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 9.02%.
ADDHY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACRE
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам ADDHY и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | -2.21% | 31.05% | 47.80% | 7.95% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 9.02% | -7.92% | -34.00% | 0.26% |
Correlation
The correlation between ADDHY and ACRE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDHY vs. ACRE — Ранг доходности на риск
ADDHY
ACRE
Сравнение ADDHY c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addtech AB (publ.) (ADDHY) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADDHY | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.27 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 2.67 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADDHY | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.02 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ADDHY и ACRE
Максимальная просадка ADDHY за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDHY и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDHY | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -75.68% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -17.69% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.13% | -61.28% | +30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -46.87% | +32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -19.83% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 8.38% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDHY и ACRE
Addtech AB (publ.) (ADDHY) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что ADDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDHY | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 10.26% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 23.78% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 37.03% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.32% | 35.69% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 45.01% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDHY и ACRE
Дивидендная доходность ADDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ACRE в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 11.88% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
ADDHY Addtech AB (publ.) | 0.97% | 0.95% | 0.98% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDHY и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Addtech AB (publ.) и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADDHY and ACRE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADDHY has higher volatility (13.69%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, ADDHY dropped -31.13% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDHY и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор