PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADDHY с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADDHY с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADDHY (Addtech AB (publ.)) is a stock, while GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) is Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Over the past 3 years, ADDHY returned 19.67%/yr vs 25.32%/yr for GOAI.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADDHY и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Addtech AB (publ.) (ADDHY) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADDHY торгуется в USD, в то время как GOAI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOAI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADDHY показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 26.83%.

ADDHY

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.36%
1 год
7.79%
3 года*
19.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
14.87%
С начала года
26.83%
6 месяцев
26.44%
1 год
50.05%
3 года*
25.32%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADDHY и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023
ADDHY
Addtech AB (publ.)		-2.21%31.05%47.80%7.95%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		26.83%19.79%14.10%16.26%

Correlation

The correlation between ADDHY and GOAI.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.09

The correlation between ADDHY and GOAI.DE shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Addtech AB (publ.)

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ADDHY:
ADDHY с CETXADDHY с CRWVADDHY с GLDADDHY с INHDADDHY с ACREADDHY с BYRNADDHY с CRDO
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

ADDHY vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADDHY
Ранг доходности на риск ADDHY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADDHY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADDHY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADDHY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADDHY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADDHY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADDHY c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addtech AB (publ.) (ADDHY) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADDHYGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.49

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.32

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.28

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

10.20

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADDHY vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADDHY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADDHY и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADDHYGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.49

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ADDHY и GOAI.DE

Максимальная просадка ADDHY за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDHY и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADDHYGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-34.82%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-15.17%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.13%

-25.00%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-1.85%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-7.90%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

4.89%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ADDHY и GOAI.DE

Addtech AB (publ.) (ADDHY) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что ADDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADDHYGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

6.78%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

15.32%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

20.05%

+20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.32%

20.72%

+31.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.32%

21.13%

+31.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADDHY и GOAI.DE

Дивидендная доходность ADDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ADDHY
Addtech AB (publ.)		0.97%0.95%0.98%1.28%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADDHY and GOAI.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADDHY и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор