Сравнение ADDHY с CETX
ADDHY (Addtech AB (publ.)) and CETX (Cemtrex Inc) are both stocks. ADDHY operates in Industrial Distribution (Industrials), while CETX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ADDHY returned 19.67%/yr vs -98.79%/yr for CETX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ADDHY и CETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDHY показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у CETX с доходностью -78.95%.
ADDHY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CETX
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -46.56%
- С начала года
- -78.95%
- 6 месяцев
- -81.58%
- 1 год
- -96.35%
- 3 года*
- -98.79%
- 5 лет*
- -94.93%
- 10 лет*
- -83.17%
Сравнение доходности по годам ADDHY и CETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | -2.21% | 31.05% | 47.80% | 7.95% |
CETX Cemtrex Inc | -78.95% | -94.03% | -99.97% | -47.43% |
Correlation
The correlation between ADDHY and CETX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDHY vs. CETX — Ранг доходности на риск
ADDHY
CETX
Сравнение ADDHY c CETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addtech AB (publ.) (ADDHY) и Cemtrex Inc (CETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADDHY | CETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.99 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -1.29 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADDHY | CETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.49 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.59 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок ADDHY и CETX
Максимальная просадка ADDHY за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки CETX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDHY и CETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDHY | CETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -100.00% | +68.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -97.47% | +79.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.13% | -100.00% | +68.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -100.00% | +85.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -83.26% | +73.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 74.54% | -66.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDHY и CETX
Текущая волатильность для Addtech AB (publ.) (ADDHY) составляет 13.69%, в то время как у Cemtrex Inc (CETX) волатильность равна 51.53%. Это указывает на то, что ADDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDHY | CETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 51.53% | -37.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 150.51% | -118.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 197.54% | -157.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.32% | 143.56% | -91.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 139.84% | -87.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDHY и CETX
Дивидендная доходность ADDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CETX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDHY Addtech AB (publ.) | 0.97% | 0.95% | 0.98% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDHY и CETX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Addtech AB (publ.) и Cemtrex Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADDHY and CETX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CETX has higher volatility (51.53%) compared to ADDHY (13.69%). In terms of maximum drawdown, ADDHY dropped -31.13% vs CETX's -100.00%.
ADDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDHY и CETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор