Сравнение ADBU с TNA
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ADBU tracks the Adobe Inc. while TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 25.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам ADBU и TNA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -11.14% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 58.68% |
Correlation
The correlation between ADBU and TNA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. TNA — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNA
Сравнение ADBU c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и TNA
Максимальная просадка ADBU за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -88.09% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -33.73% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -33.92% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и TNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.99% | 57.79% | +34.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 67.38% | +24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 68.30% | +23.69% |
Сравнение комиссий ADBU и TNA
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и TNA
Дивидендная доходность ADBU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TNA в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and TNA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.27% for ADBU.
ADBU tracks Adobe Inc., while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.05% for TNA.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор