Сравнение ADBU с SPXL
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ADBU tracks the Adobe Inc. while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ADBU charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам ADBU и SPXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 9.96% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 47.15% |
Correlation
The correlation between ADBU and SPXL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
ADBU
SPXL
Сравнение ADBU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ADBU и SPXL
Максимальная просадка ADBU за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -76.86% | +60.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -2.08% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -15.72% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.05% | 35.39% | +54.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 50.24% | +39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 53.42% | +36.63% |
Сравнение комиссий ADBU и SPXL
ADBU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и SPXL
ADBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and SPXL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.
SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for ADBU.
ADBU tracks Adobe Inc., while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор