Сравнение ADBU с SOXS
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ADBU tracks the Adobe Inc. while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам ADBU и SOXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 9.96% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -86.37% |
Correlation
The correlation between ADBU and SOXS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
ADBU
SOXS
Сравнение ADBU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.79 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок ADBU и SOXS
Максимальная просадка ADBU за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -100.00% | +83.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -100.00% | +87.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -92.60% | +86.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 83.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.05% | 102.18% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 108.21% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 100.48% | -10.43% |
Сравнение комиссий ADBU и SOXS
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и SOXS
ADBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and SOXS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.00% for ADBU.
ADBU tracks Adobe Inc., while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор