Сравнение ADBU с TMF
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ADBU is a Leveraged Equities fund tracking the Adobe Inc., while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам ADBU и TMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 9.96% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.02% |
Correlation
The correlation between ADBU and TMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. TMF — Ранг доходности на риск
ADBU
TMF
Сравнение ADBU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.14 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ADBU и TMF
Максимальная просадка ADBU за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -92.89% | +76.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -92.23% | +79.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -43.63% | +37.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.05% | 28.76% | +61.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 46.75% | +43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 43.92% | +46.13% |
Сравнение комиссий ADBU и TMF
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и TMF
ADBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and TMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for ADBU.
ADBU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. ADBU tracks Adobe Inc., while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор