Сравнение ADBU с TMF
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ADBU is a Leveraged Equities fund tracking the Adobe Inc., while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -37.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам ADBU и TMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -36.55% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 5.04% |
Correlation
The correlation between ADBU and TMF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. TMF — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение ADBU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и TMF
Максимальная просадка ADBU за все время составила -50.89%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.89% | -92.89% | +42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -91.71% | +41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -43.78% | +31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 28.15% | +65.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.45% | 46.63% | +46.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.45% | 43.87% | +49.58% |
Сравнение комиссий ADBU и TMF
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и TMF
ADBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and TMF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for ADBU.
ADBU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. ADBU tracks Adobe Inc., while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор