Сравнение ADBU с KORU
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ADBU tracks the Adobe Inc. while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -37.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -35.70%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 285.56%
- 6 месяцев
- 341.44%
- 1 год
- 858.44%
- 3 года*
- 100.70%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам ADBU и KORU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -36.55% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 108.56% |
Correlation
The correlation between ADBU and KORU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. KORU — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORU
Сравнение ADBU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и KORU
Максимальная просадка ADBU за все время составила -50.89%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.89% | -95.79% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -44.66% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -57.41% | +44.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 92.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 138.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 144.16% | -50.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.45% | 91.40% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.45% | 83.03% | +10.42% |
Сравнение комиссий ADBU и KORU
ADBU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и KORU
ADBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.24% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and KORU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for ADBU.
ADBU tracks Adobe Inc., while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор