Сравнение ADBU с SOXL
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ADBU tracks the Adobe Inc. while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 25.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам ADBU и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -11.14% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 159.24% |
Correlation
The correlation between ADBU and SOXL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение ADBU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и SOXL
Максимальная просадка ADBU за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -90.46% | +38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -52.63% | +22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -34.95% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.99% | 124.91% | -32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 112.01% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 101.43% | -9.44% |
Сравнение комиссий ADBU и SOXL
ADBU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и SOXL
Дивидендная доходность ADBU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and SOXL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.
ADBU has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.01% for SOXL.
ADBU tracks Adobe Inc., while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор