Сравнение ADBG с ZAP
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both exchange-traded funds - ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index. ADBG is actively managed, while ZAP is passively managed. Over the past year, ADBG returned -69.78% vs 31.07% for ZAP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.80%.
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -30.89% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.80% | 20.23% |
Correlation
The correlation between ADBG and ZAP is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.09 |
The correlation between ADBG and ZAP shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. ZAP — Ранг доходности на риск
ADBG
ZAP
Сравнение ADBG c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.32 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.01 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.07 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.66 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и ZAP
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -12.38% | -64.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -7.23% | -69.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -3.57% | -67.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -2.58% | -39.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 2.83% | +47.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и ZAP
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 6.33% | +21.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 11.72% | +44.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 15.12% | +52.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 16.89% | +49.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 16.89% | +49.96% |
Сравнение комиссий ADBG и ZAP
ADBG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и ZAP
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.54% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and ZAP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.74%) compared to ZAP (6.33%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs ZAP's -12.38%.
On 1-year performance, ZAP leads with 31.07% vs -69.78% for ADBG. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 31.07% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ADBG.
ZAP has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for ADBG.
ADBG is categorized as Leveraged Equities, while ZAP is Utilities Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 0.50% for ZAP.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор