Сравнение ADBG с USNG
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while USNG is a Infrastructure Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -56.11% vs 31.73% for USNG. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ADBG charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -55.04%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 25.18%.
ADBG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 36.76%
- 6 месяцев
- -27.52%
- С начала года
- -55.04%
- 1 год
- -56.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.71%
USNG
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.99M | $28.22M | $26.38M | |
| $331.28K | $264.90K | $161.23K |
Сравнение доходности по годам ADBG и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.04% | -39.28% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 25.18% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ADBG and USNG is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. USNG — Ранг доходности на риск
ADBG
USNG
Сравнение ADBG c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.67 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.47 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и USNG
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки USNG в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -11.93% | -72.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.58% | -11.93% | -65.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.70% | -8.66% | -64.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.12% | -1.91% | -44.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.50% | 3.04% | +43.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и USNG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 31.74% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.74% | 6.49% | +25.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.89% | 13.79% | +51.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.74% | 17.50% | +59.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.56% | 17.27% | +55.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.56% | 17.27% | +55.29% |
Сравнение комиссий ADBG и USNG
ADBG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и USNG
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.54% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and USNG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (31.74%) compared to USNG (6.49%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs USNG's -11.93%.
On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs -56.11% for ADBG. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ADBG.
USNG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for ADBG.
ADBG is categorized as Leveraged Equities, while USNG is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 0.59% for USNG.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор