PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADBG с USML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ADBG и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и USML


Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью -3.90%.


ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Сравнение комиссий ADBG и USML

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USML в 0.95%.


Доходность на риск

ADBG vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина

USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADBGUSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

-0.20

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

-0.11

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

0.98

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.28

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

-1.14

-0.51

ADBG vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа USML равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ADBGUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-0.20

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.39

-1.50

Корреляция

Корреляция между ADBG и USML составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и USML

Ни ADBG, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADBG и USML

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и USML.


Загрузка...

Показатели просадок


ADBGUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-35.34%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-17.38%

-57.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-10.11%

-63.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-10.54%

-25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

4.29%

+37.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и USML

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ADBGUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

5.91%

+17.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

12.01%

+35.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

24.40%

+37.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

24.55%

+37.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

24.53%

+37.31%