Сравнение ADBG с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
ADBG и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ADBG и USML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBG и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -30.89% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью -3.90%.
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADBG и USML
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Доходность на риск
ADBG vs. USML — Ранг доходности на риск
ADBG
USML
Сравнение ADBG c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | -0.20 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | -0.11 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.28 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.14 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.20 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.39 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между ADBG и USML составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и USML
Ни ADBG, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADBG и USML
Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и USML.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBG | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -35.34% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.57% | -17.38% | -57.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -10.11% | -63.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -10.54% | -25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 4.29% | +37.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и USML
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBG | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.19% | 5.91% | +17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | 12.01% | +35.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.99% | 24.40% | +37.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 24.55% | +37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 24.53% | +37.31% |