PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

ADBG и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и TSMG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%147.00%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий ADBG и TSMG

И ADBG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.

ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

2.94

-4.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

3.06

-4.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.39

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

6.67

-7.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

20.63

-22.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.94

-4.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

1.04

-2.16

Корреляция

Корреляция между ADBG и TSMG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и TSMG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

TTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и TSMG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-63.67%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-35.29%

-39.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-24.61%

-48.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-18.24%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

11.41%

+30.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и TSMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.19%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

28.00%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

54.68%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

77.04%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

81.23%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

81.23%

-19.39%