Сравнение ADBG с NRGU
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ADBG is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, ADBG returned -71.70% vs 156.47% for NRGU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -54.70%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 111.49%
- 6 месяцев
- 82.61%
- 1 год
- 156.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | -30.89% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 111.49% | -25.77% |
Correlation
The correlation between ADBG and NRGU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
ADBG
NRGU
Сравнение ADBG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.94 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 9.76 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.10 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.35 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и NRGU
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -57.50% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -39.95% | -36.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.49% | -27.06% | -45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -25.41% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | 16.10% | +34.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и NRGU
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 26.47%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | 26.47% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.40% | 61.54% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 75.00% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 89.08% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.90% | 89.08% | -22.18% |
Сравнение комиссий ADBG и NRGU
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и NRGU
Ни ADBG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBG and NRGU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.94%) compared to NRGU (26.47%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs -71.70% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs -71.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
ADBG and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор