PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

ADBG и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и MSTX

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-53.48%-87.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADBG показывает доходность -55.77%, а MSTX немного выше – -53.48%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-4.99%
1 месяц
-23.13%
С начала года
-53.48%
6 месяцев
-92.95%
1 год
-94.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий ADBG и MSTX

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

-0.64

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

-1.72

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

0.81

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.97

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

-1.43

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-0.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

-0.43

-0.68

Корреляция

Корреляция между ADBG и MSTX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и MSTX

Ни ADBG, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и MSTX

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-98.66%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-96.62%

+22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-98.57%

+25.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-67.10%

+30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

65.42%

-23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и MSTX

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.19%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 30.53%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

30.53%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

110.59%

-62.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

146.84%

-84.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

169.38%

-107.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

169.38%

-107.54%