PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

ADBG и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и IFED

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.53%15.98%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.53%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-10.53%
6 месяцев
-11.12%
1 год
3.91%
3 года*
14.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с NBIGADBG с BOEGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий ADBG и IFED

ADBG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

ADBG vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

0.21

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

0.41

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.06

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.37

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

1.13

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.21

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.58

-1.69

Корреляция

Корреляция между ADBG и IFED составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и IFED

Ни ADBG, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADBG и IFED

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-22.36%

-52.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-14.65%

-59.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

-12.36%

-60.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-5.72%

-30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

4.77%

+36.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и IFED

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

4.91%

+18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

10.82%

+37.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

18.80%

+43.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

19.70%

+42.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

19.70%

+42.14%