Сравнение ADBG с DIG
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. ADBG is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, ADBG returned -71.70% vs 90.41% for DIG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -54.70%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 59.93%.
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 59.93%
- 6 месяцев
- 53.07%
- 1 год
- 90.41%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 27.28%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам ADBG и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | -30.89% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 59.93% | -9.78% |
Correlation
The correlation between ADBG and DIG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. DIG — Ранг доходности на риск
ADBG
DIG
Сравнение ADBG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.90 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.56 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.22 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.00 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и DIG
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -97.04% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -23.29% | -52.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.49% | -53.15% | -19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -64.36% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | 8.59% | +41.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и DIG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | 14.60% | +13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.40% | 33.16% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 40.87% | +26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 51.60% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.90% | 57.80% | +9.10% |
Сравнение комиссий ADBG и DIG
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и DIG
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.56% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and DIG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.94%) compared to DIG (14.60%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 90.41% vs -71.70% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 14.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 90.41% return vs -71.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор