PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBE с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 10 years, ADBE returned 10.01%/yr vs 10.08%/yr for SILJ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADBE имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции SILJ немного впереди с 10.08%.

ADBE

1 день
-2.24%
1 месяц
0.90%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-37.88%
3 года*
-16.26%
5 лет*
-12.67%
10 лет*
10.01%

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-26.79%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between ADBE and SILJ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.11

The correlation between ADBE and SILJ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

ADBE vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBESILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.05

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.35

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.24

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.99

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBESILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.05

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.30

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ADBE и SILJ

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBESILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-79.04%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.95%

-34.71%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-34.71%

-29.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.26%

-55.47%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.26%

-70.06%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.78%

-26.80%

-35.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-41.43%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.83%

14.06%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и SILJ

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 13.95%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBESILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

18.69%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

45.24%

-17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

54.90%

-21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.32%

44.35%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

46.24%

-11.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и SILJ

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

ADBE and SILJ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to ADBE (13.95%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SILJ's -79.04%.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор