PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.96% соответственно.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between ADBE and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.21

The correlation between ADBE and PG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$82.02B

PG:

$361.53B

EPS

ADBE:

$17.42

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

ADBE:

11.71

PG:

28.63

Коэффициент PEG

ADBE:

0.83

PG:

7.00

Коэффициент P/S

ADBE:

3.36

PG:

4.20

Коэффициент P/B

ADBE:

7.12

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

ADBE vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
-0.30

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
-0.31

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.97

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-0.37

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

-0.68

-1.31

ADBE vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и PG

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-54.25%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-15.52%

-33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-21.15%

-46.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-23.77%

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-23.77%

-46.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-13.29%

-57.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-12.16%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

8.80%

+18.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и PG

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

6.99%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

15.01%

+14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

18.78%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

17.82%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

19.05%

+15.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и PG

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.62B
21.24B
(ADBE) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
49.5%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор