Сравнение ADBE с MUU
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, ADBE returned -23.45% vs 3034.71% for MUU. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам ADBE и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -10.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between ADBE and MUU is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between ADBE and MUU shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MUU — Ранг доходности на риск
ADBE
MUU
Сравнение ADBE c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.63 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 45.22 | -45.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 143.78 | -144.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MUU
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -75.07% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -68.07% | +20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.33% | -55.06% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -24.55% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 21.37% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MUU
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 15.91%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 62.67% | -46.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 133.72% | -101.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 161.71% | -123.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 146.59% | -109.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 146.59% | -111.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MUU
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and MUU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to ADBE (15.91%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MUU's -75.07%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор