Сравнение ADBE с JFLI
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, ADBE returned -41.24% vs 18.61% for JFLI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 7.84%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
JFLI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -23.79% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 9.49% |
Correlation
The correlation between ADBE and JFLI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.31 |
The correlation between ADBE and JFLI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. JFLI — Ранг доходности на риск
ADBE
JFLI
Сравнение ADBE c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.80 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 13.38 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 2.14 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.13 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и JFLI
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -12.87% | -67.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -6.67% | -39.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -2.19% | -62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -1.44% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 1.39% | +25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и JFLI
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 3.23% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 7.35% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 8.74% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 12.03% | +24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 12.03% | +22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и JFLI
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.33% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and JFLI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to JFLI (3.23%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs JFLI's -12.87%.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор