Сравнение ADBE с BNB-USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и BNB-USD
Correlation
The correlation between ADBE and BNB-USD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between ADBE and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
ADBE
BNB-USD
Сравнение ADBE c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.13 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -0.20 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и BNB-USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -79.74% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -56.24% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -56.24% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -69.89% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -53.42% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -38.71% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 42.27% | -14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и BNB-USD
Adobe Inc (ADBE) и BNB (BNB-USD) имеют волатильность 16.64% и 17.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 17.28% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 34.73% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 44.38% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 50.42% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 80.06% | -45.58% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and BNB-USD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор