PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с TFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%3.71%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью -4.48%.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с GAAVXADANX с SPATX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с QRPRXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с GAAVXTFAFX с ARBIX

Сравнение комиссий ADANX и TFAFX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

ADANX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXTFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

0.74

+3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

1.07

+5.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.17

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

1.04

+8.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

3.80

+34.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа TFAFX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

0.74

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.44

+0.69

Корреляция

Корреляция между ADANX и TFAFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и TFAFX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и TFAFX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и TFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-25.67%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-9.95%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-25.67%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-7.20%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.47%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.14%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и TFAFX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

5.32%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

10.45%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

17.77%

-16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

14.79%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

14.50%

-10.21%