Сравнение ADANX с EGRAX
ADANX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class N) and EGRAX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ADANX returned 6.38%/yr vs 6.24%/yr for EGRAX. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ADANX charges 2.12%/yr vs 2.22%/yr for EGRAX.
Доходность
Сравнение доходности ADANX и EGRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADANX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у EGRAX с доходностью 8.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADANX имеют среднегодовую доходность 6.38%, а акции EGRAX немного отстают с 6.24%.
ADANX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 3.12%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.38%
- Всё время*
- 4.11%
EGRAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.24%
- Всё время*
- 5.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ADANX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 3.12% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 8.89% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
Correlation
The correlation between ADANX and EGRAX is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between ADANX and EGRAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADANX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
ADANX
EGRAX
Сравнение ADANX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADANX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 2.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 5.63 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.93 | 19.67 | +17.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADANX и EGRAX
Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, примерно равная максимальной просадке EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и EGRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADANX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -14.15% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -3.35% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.70% | -3.35% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -10.31% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.73% | -14.15% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -1.91% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.96% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADANX и EGRAX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.52%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADANX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.84% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 3.06% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 3.63% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 4.03% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 3.94% | +0.33% |
Сравнение комиссий ADANX и EGRAX
ADANX берет комиссию в 2.12%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANX и EGRAX
Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности EGRAX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.80% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.21% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
ADANX and EGRAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGRAX has higher volatility (0.84%) compared to ADANX (0.52%). In terms of maximum drawdown, ADANX dropped -14.73% vs EGRAX's -14.15%.
EGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 3.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADANX и EGRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор