PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с AQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%5.59%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		2.76%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции ADANX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 6.49% против 8.08% соответственно.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

AQRIX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.76%
6 месяцев
5.62%
1 год
15.58%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с GAAVXADANX с SPATX
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QSPIXAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с AUEIXAQRIX с QAI

Сравнение комиссий ADANX и AQRIX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund

Доходность на риск

ADANX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXAQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

1.31

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

1.77

+4.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.26

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

1.74

+7.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

7.34

+31.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа AQRIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.31

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.83

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.75

+0.37

Корреляция

Корреляция между ADANX и AQRIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и AQRIX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AQRIX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.75%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и AQRIX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и AQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-19.37%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-7.59%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-19.37%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

-19.37%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.44%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.86%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

2.25%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и AQRIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

4.61%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

7.86%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

12.05%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

10.64%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

9.76%

-5.47%