PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAMH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADAMH с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADAMH (Adamas Trust, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADAMH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adamas Trust, Inc. (ADAMH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADAMH показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

ADAMH

1 день
0.28%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
5.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADAMH и SPY

2026 (YTD)2025
ADAMH
Adamas Trust, Inc.		1.96%6.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%6.54%

Correlation

The correlation between ADAMH and SPY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adamas Trust, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ADAMH:
ADAMH с STRCADAMH с PCNADAMH с SPHYADAMH с AGNCADAMH с NLYADAMH с ORRADAMH с QLENX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ADAMH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAMH
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAMH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc. (ADAMH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ADAMH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAMHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.59

+1.78

Просадки

Сравнение просадок ADAMH и SPY

Максимальная просадка ADAMH за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAMH и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADAMHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-55.19%

+53.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.70%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-9.05%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ADAMH и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADAMHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

11.83%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

17.05%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

17.94%

-13.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAMH и SPY

Дивидендная доходность ADAMH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAMH
Adamas Trust, Inc.		7.01%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ADAMH and SPY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADAMH и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор