Сравнение ADAIX с SHRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и SHRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и SHRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 2.59% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 0.00% | 10.70% | 16.73% | 21.07% | -3.37% | 1.88% | 6.86% | 4.58% | 2.81% | -7.49% |
Доходность по периодам
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
SHRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и SHRIX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.
Доходность на риск
ADAIX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск
ADAIX
SHRIX
Сравнение ADAIX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | SHRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 5.22 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.86 | 6.05 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 4.39 | -2.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 6.72 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.48 | 70.15 | -32.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 5.22 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и SHRIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и SHRIX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 10.92% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и SHRIX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, примерно равная максимальной просадке SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и SHRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -14.34% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -1.87% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -12.69% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.87% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.08% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.18% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и SHRIX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.93% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.13% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.40% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.26% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 6.35% | -2.02% |