Сравнение ADAIX с QSPNX
ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. Over the past 10 years, ADAIX returned 6.66%/yr vs 7.41%/yr for QSPNX. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ADAIX charges 1.38%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и QSPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции ADAIX уступали акциям QSPNX по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.41% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 4.37%
QSPNX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 7.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ADAIX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 3.28% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 16.06% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
Correlation
The correlation between ADAIX and QSPNX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | -0.09 |
The correlation between ADAIX and QSPNX shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
ADAIX
QSPNX
Сравнение ADAIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAIX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.34 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 3.78 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.17 | 10.26 | +25.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и QSPNX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QSPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAIX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -41.79% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -5.05% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.78% | -9.31% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -17.17% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -41.79% | +27.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.49% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -9.48% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.86% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и QSPNX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.50%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAIX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 2.46% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 7.15% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 9.71% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 15.83% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 12.85% | -8.54% |
Сравнение комиссий ADAIX и QSPNX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и QSPNX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью QSPNX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.05% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.06% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
ADAIX and QSPNX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPNX has higher volatility (2.46%) compared to ADAIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, ADAIX dropped -14.75% vs QSPNX's -41.79%.
ADAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAIX и QSPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор