Сравнение ADAIX с GFSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и GFSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и GFSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 1.21% |
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | -0.89% | 5.49% | 7.60% | 5.98% | -0.57% | 4.96% | -0.17% | 4.94% | 0.14% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью -0.89%.
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
GFSYX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и GFSYX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GFSYX в 1.15%.
Доходность на риск
ADAIX vs. GFSYX — Ранг доходности на риск
ADAIX
GFSYX
Сравнение ADAIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | GFSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.18 | 0.99 | +3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.85 | 1.40 | +5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.19 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.22 | 1.98 | +8.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.90 | 4.70 | +34.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | GFSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 0.99 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.87 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и GFSYX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и GFSYX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности GFSYX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.24% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и GFSYX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки GFSYX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и GFSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | GFSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -9.54% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -1.39% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -4.49% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.89% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.92% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.58% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и GFSYX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | GFSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.82% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.78% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.58% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 3.64% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 3.73% | +0.60% |