PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с ARBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с ARBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и ARBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и ARBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%1.74%
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX

Сравнение комиссий ADAIX и ARBIX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии ARBIX в 1.47%.

ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

ADAIX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXARBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.18

6.20

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.85

11.37

-4.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

3.06

-0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.22

15.19

-4.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.90

70.66

-31.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. ARBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.18, что ниже коэффициента Шарпа ARBIX равного 6.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и ARBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXARBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18

6.20

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

2.59

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.10

+1.09

Корреляция

Корреляция между ADAIX и ARBIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и ARBIX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности ARBIX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и ARBIX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и ARBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXARBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-4.31%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-0.51%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-4.02%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.26%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.40%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.11%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и ARBIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXARBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.47%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.90%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.28%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

1.83%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

745.92%

-741.59%