Сравнение ADAIX с AQGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и AQGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции ADAIX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 11.85% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и AQGIX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.
Доходность на риск
ADAIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
ADAIX
AQGIX
Сравнение ADAIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.18 | 1.09 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.85 | 1.57 | +5.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.25 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.22 | 1.40 | +8.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.90 | 7.04 | +31.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 1.09 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.57 | 0.66 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.57 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и AQGIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и AQGIX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности AQGIX в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и AQGIX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и AQGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -35.47% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -15.27% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -29.62% | +22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -35.47% | +20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -6.88% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.61% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.05% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и AQGIX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 6.26% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 10.45% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 20.06% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 18.18% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 17.92% | -13.59% |