Сравнение ADA-USD с QQQ
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 1.03% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and QQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between ADA-USD and QQQ shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ADA-USD
QQQ
Сравнение ADA-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.01 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.22 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и QQQ
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -82.97% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -11.96% | -71.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -22.77% | -64.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -35.12% | -59.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -3.33% | -90.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -32.75% | -44.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 3.20% | +57.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и QQQ
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 7.56% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 13.81% | +38.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 17.19% | +46.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 22.55% | +52.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 22.38% | +80.81% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and QQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор